其實程式交易沒辦法決定你的MDD

最後更新：2021-06-02

這是剛踏入程式交易的人不容易克服問題，
其實你沒辦法決定你明年的MDD (Max Drawdown 績效最大回落)、
甚至沒辦法預測你的獲利、你的虧損。
那張績效表除了歷史績效以外甚麼都不是，
一切都是由市場決定，

換句話說，就是不知道。

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都回測過了，要承認自己無知，的確是有點怪，
但它是最重要的一步。

還是那個老故事，
丟一個硬幣，
如果硬幣公正，長期來說，正面和反面的會次數差不多，
如果硬幣不公正，則長期他會偏向某一邊。
回測數據只是告訴你這件事，

至於下次、下下次、下下下次，會發生些甚麼事?

恩，不知道。

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有時，你得認輸才能贏。