會不會賺錢，和程式沒有關係，

"追高殺低、多空雙巴！" "龐大的連續虧損難以承受！" 談到順勢交易時，並非許多人都有愉快的經驗。

策略設計時， 要盡可能建立堅固且廣義的策略假說。 最好清晰到足以辨識這假說的原則是否改變， 對專業的交易者來說

先預想買進持有標的物的一個市況「當天從平盤漲停，再下跌回到平盤。」在這過程中，心情會經歷了甚麼樣的變化? 是高興多一點? 還是惋惜多了點? 處理虧損最困難的並不是止損的行動， 而是面對虧損時的心理狀態。 再試想一種市況， 「當天從平盤跌停，再上漲回到平盤。」 是痛苦多一點，還是僥倖多了一點? 事實上，這兩種市況從結果來看並沒有差別， 市場上有一部分人經歷其中一種市況， 必然有另一部分經歷另一種， ...

敏感度測試 → 提早避開危險如果想避開「過度最佳化」、「曲線套入」，你該怎麼做？ 一般人的做法是， 「使用足夠樣本、避免過多參數、避免策略過於複雜、不過度回測、使用樣本外資料。」 「最重要的，不要過度樂觀。」 只要我們不欺騙自己，便不會進行過度最佳化與曲線套入。 這不代表這些危險就不會發生。 有些時候只是你的無心之過，例如： 1.樣本還是太少...並非真的太少，而是樣本的數據欠缺多樣性，例如使用的...

資產配置相關理論認為， 把總資本按一個「最適比例」比例投到股票、債券、現金等資產， 將可獲得最佳的報酬/風險比例。如果把自己的自有資金，像基金一樣當成必須充分投資， 假設這不是一種強迫症，那這理論或許會有一點點幫助； 大多數時候會沒幫助，除非得到另外一種強迫症， 就是採用相對大盤績效，也就是衡量基金經理人績效的方式來衡量自己的私人帳戶。 這樣或許對你的交易心理有很大的幫助 - 得到了明確的績效衡量...